반응형 최대손실가능액1 위험이란 무엇인가 위험(Risk)이란 일정기간 동안의 예상하지 못한 최대의 손실 가능 금액을 뜻합니다. 예를 들어, 주식 투자를 하다가 주가가 급락하여 손실을 입는 경우, 이 손실 금액이 위험에 해당합니다. 위험은 다음의 순서와 방법에 따라 측정되고 관찰, 관리되어야 합니다. 측정 위험을 VaR(Value at Risk), DeaR(Daily Earning at Risk) 등의 수단으로 정량화합니다. VaR은 특정기간 동안에 일정한 신뢰 수준을 전제로 할 때 시장요인의 불리한 변화로 인해 예상되는 최대손실액수를 뜻합니다. 예를 들어, 95% 신뢰 수준에서 1일 VaR이 100만 원이라고 하면, 향후 1일 동안 시장 상황이 불리하게 변하여 100만 원 이상의 손실이 발생할 확률은 5%에 불과하다는 의미입니다. 관찰 위험정책.. 2024. 1. 22. 이전 1 다음 반응형
